Покроем следующие моменты:
- Суть биржевой игры;
- Брокеры;
- API для торговли/Пример робота;
- Деплоймент онлайн;
- Заключительные мысли.
Суть биржевой игры
Есть много теорий и объяснений. Но мы подойдем к вопросу с точки зрения софтверщика и понятия об уровнях абстракции. Очень просто (но вместе с тем правдиво) суть игры в следующем: есть график некоей (псевдо?) случайной величины (цены). Известна её история за довольно большой период. Стоит задача предсказания движения (вверх или вниз). Всё. Реально. То, что делают трейдеры — предсказывают, пойдет цена вверх или вниз и делают на это ставки (оpen trades): покупают (buy/long) какое-то количество «продукта» (instrument) в надежде на поход вверх, или продают (sell/short) в надежде, что пойдет вниз.
После какого-то времени (если цена изменилась значительно) open trades закрывают и получают в результате прибыть (угадали с движением) или убыток (не угадали).
Сделку можно закрыть руками, а можно автоматичеки (order): можно заранее задекларировать — если цена достигнет такого-то уровня, то закрыть trade.
Доступ к рынку для совершения сделок предоставляет брокер. И за это он взимают плату за каждую сделку.
Подкованные теорией, мы можем опять вернуться в область, далекую от финансов и сказать: хей! да мы же просто ищем сигнал в шуме! Сейчас по быстрому разложим в ряд Фурье, определим частоты и озолотимся!
Всё верно, так всё и есть. Игра началась.
Брокеры
Есть много брокеров, которые специализируются на частных лицах. Они отличают набором инструментов доступных для торгов, ценами на услуги, надежностью, возможность создания роботов.
Я не буду давать сравнительный анализ. Сразу дам лучшего — Oanda. Почему Oanda:
- Репутация;
- Возможность открыть сделку в 1 доллар и нет требований к размеру trade (некоторые брокеры обязывают делать его кратным большим величинам);
- Низкая цена за сделки (узкий spread);
- Огромное количество инструментов: валюты, драг металлы и нефть, индексы;
- Возможность торговать через API;
- Ввод вывод денег возможен через PayPal.
Для того, чтобы торговать, надо создать учетную запись на Oanda. Для начала — тренировочную (fxtrade practice). В меню «Manage API Access» нужно указать, что на вашем счету возможна торговля через API. После этого вам сгенерят секретный токен для использования в RESTful вызовах.
API для торговли
http://ift.tt/1mUvBiJ — RESTful
Примеры: http://ift.tt/UdlWJu
Я буду использовать Python 2.7 и библиотеку requests.
Для того, чтобы торговать, нам нужно:
Получать информацию о цене. Робот должен знать, что происходит
def connect_to_stream():
try:
s = requests.Session()
url = "http://ift.tt/1oti7xY"
headers = {'Authorization' : 'Bearer ' + "YOUR TOKEN",
#'X-Accept-Datetime-Format' : 'unix'
}
params = {'instruments' : "EUR_USD,AUD_JPY", 'accountId' : "YOUR ACC ID"}
req = requests.Request('GET', url, headers = headers, params = params)
pre = req.prepare()
resp = s.send(pre, stream = True, verify = False, timeout=20)
return resp
except Exception as e:
s.close()
print "Caught exception when connecting to stream\n" + str(e)
Эта функция позволит соединиться к потоку цен на EUR/USD и AUD/JPY.
Теперь мы можем их считывать:
try: #infinite loop on receiving events about price. on each tick Strategy function is called
for line in response.iter_lines(1):
if line:
msg = json.loads(line)
if msg.has_key("instrument") or msg.has_key("tick"):
strategy(msg['tick']['instrument'], msg['tick']['time'], msg['tick']['ask'])
except Exception as e:
print "something gone bad " +str(e)
return
Теперь нам нужен мозг. Принятие решений
Как видно, в функцию стратегии передается информация о названии инструмента, цена и время.
Мы можем решать в функции strategy: а что нам делать с этой новой инфой? Проигнорировать? Или, может, открыть новую сделку?
Вот здесь пригодится, что вы — программист. Изобретайте! Есть числовой ряд — ищете закономерности, анализируйте, да всё, что угодно.
Допустим, робот подумал и сказал: точно цена пойдет вверх! Чувствую своей shiny metal ass!
Тогда нам нужна возможность заключить сделку
def order(instr, take_profit, stop_loss):
try:
url = "https://" + "api-fxpractice.oanda.com" + "/v1/accounts/"+"YOUR ACC"+"/orders"
headers = {'Authorization' : 'Bearer ' + "YOUR TOKEN",
#'X-Accept-Datetime-Format' : 'unix'
"Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded"
}
params = urllib.urlencode({
"instrument" : instr, # инструмент, по которому открывает сделку
"units" : 10, # сколько единиц покупаем
"type" : 'market', # прям сейчас исполнить!
"side" : "buy", # считаем, что цена пойдет вверх ("sell" если думаем что вниз)
"takeProfit" : take_profit # насколько цена должна пройти вверх, чтобы наша жадность удовлетворилась, и мы закрыли бы сделку. и считали профит
"stopLoss" : stop_loss # насколько цена может опуститься, прежде чем наш страх скажет "ты чё?!! дальше только хуже будет. закрывай немедля. фиг с ними с потерями"
})
req =requests.post(url, data=params, headers=headers)
for line in req.iter_lines(1):
print "order responce: ", line
except Exception as e:
print "Caught exception when connecting to orders\n" + str(e)
Вот, в общем-то, и всё. Мы научились получать информацию о цене и, исходя из этого, открывать сделки с фиксированными целями.
Деплоймент онлайн
Открыл для себя наличие vps по бросовым ценам. Например, ftpit.com. Взял тот, что за 2 доллара в месяц.
Этот хостиг без проблем держит на себе 3-х моих роботов, которые день и ночь пытаются одолеть толстосумов с Wall Street. Плюс к этому есть свой SMTP server и небольшой сайт.
Заключительные мысли
Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби, которое не только дает возможность программировать, но и приобщиться к огромной онлайн игре, в которой каждый день много новостей, мнений, событий, страха, жадности и надежды!
Если у вас есть вопросы — отвечу с радостью и в меру сил.
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
Комментариев нет:
Отправить комментарий